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漲跌要看特朗普?摩根大通正式發佈"特朗普指數"




(綜合報導)美國總統特朗普「推特治國」頗受爭議,所發推文內容經常會對全球市場產生較大影響。於是跟蹤特朗普情緒的指數有了存在空間。
據悉,機構投資者此前已明顯感受到特朗普推特的影響力,為了量化特朗普推文對金融市場的影響,摩根大通最近創建了名為「Volfefe」的指數,用來分析和跟蹤特朗普推文對美國利率波動的影響。

「推特治國」影響巨大

根據媒體報道,摩根大通這個新指數的名字「Volfefe」是在模仿特朗普2017年發出的一條令人感到困惑的推文--其中這樣寫「儘管有持續不斷的負面新聞covfefe……」。很多人認為,特朗普可能是錯把「coverage」打成了「covfefe」。
摩根大通在一份報告中表示,上述指數解釋了2年期和5年期國債隱含利率波動中可測量的一小部分。因為特朗普的推文內容大多集中在美聯儲身上,人們普遍認為,貿易摩擦對近期經濟表現產生了影響,同樣,美聯儲對這些事態發展的反應也是如此。
據統計,自2016年當選總統以來,特朗普平均每天發佈推文超過10條。從2018年至今,特朗普在證券市場營業時間內,大約發佈了4000次非轉發推文,其中有146次影響到市場。 摩根大通的Volfefe指數是根據概率法來推算其對市場的影響。
根據摩根大通的報告,特朗普的大部分推文都是中午到下午2點左右發出,下午1點的推文大約是下午或晚上其它任何時間的三倍多。 特朗普凌晨3點的推文也比下午3點的推文更常見,這對美國利率市場來說可能是一種困擾。 摩根大通的報告稱,特朗普睡覺的時間大概是從凌晨5點到上午10點,因為在那段時間裡,他的推特活動陷入停滯。
Volfefe指數的應用,更多體現在用該指數來解釋、分析特朗普推文對市場的影響,而不是像傳統的指數那樣主要反映某類資產價格的變化趨勢。
摩根大通分析師團隊認為,從單一的股票到宏觀產品,大量資產的價格波動已經越來越多地受特朗普推文的影響。根據摩根大通的報告,特朗普的大部分推文都是在中午到下午2點左右發出,下午1點左右發出的推文數量大約是下午或晚上任何其他時間發出的推文數量的三倍。特朗普在凌晨3點發出的推文也比下午3點發出的推文更常見。他們發現Volfefe指數可以用來解釋2年期、5年期國債隱含利率波動中可以被測量的一小部分,即利率衍生品。並強調2年期和5年期利率受到特朗普推文的影響要大於10年期債券。


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